"Narastająca globalizacja i integracja rynków finansowych kreujeją niemało nowych perspektyw i możliwości inwestycyjnych. Lecz wrasta ponadto ryzyko rynkowe. Wynikiem tego faktu jest poszukiwanie nowych metod i instrumentów zarządzania ryzykiem rynkowym, których umiejętne użycie wpłynie na udoskonalenie wyników finansowych.
Opcja egzotyczna jest postępowym instrumentem inżynierii finansowej, który powstaje w wyniku modyfikacji funkcji wypłaty opcji charakterystycznej. Niniejsza monografia jest oryginalnym opracowaniem zawierającym kompleksowe przedstawienie pomiaru wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.
Zawarte w książce wyniki przeprowadzonych badań: o wskazują na szerokie różnice w kształtowaniu się wartości miar wrażliwości opcji egzotycznych i typowych, o mogą ułatwić podjęcie mistrzowskich decyzji związanych z zarządzaniem ryzykiem.
prekursorski charakter niniejszego opracowania jest niezaprzeczalną zaletą tej książki i wypełnia lukę w literaturze fachowej na temat problematyki miar wrażliwości ceny jednoczynnikowych opcji egzotycznych.